Базел 3: Скоринг, рейтинг, валидиране, кредитен риск, оценка на платежоспособността на клиентите

Дата: 11 април 2017г.
от 10.30ч.

Продължителност: 1 ден


Преференциална такса за участие с ДДС с отстъпка за ранно записване и плащане до 24 март 2017г.: 216 лв.

Редовна такса за участие с ДДС: 240 лв.

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Проф. д-р Анатолий Антонов е управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:

milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.


Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.


Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

Програма на семинара:

Базел 3
Еволюция на регулаторните изисквания: от Базел 2, 2.5, до Базел 3

Видове финансови рискове, регулаторни, вътрешни модели
Нови изисквания за:
• Basel 2.5 - Големи експозиции
• Basel 2.5 - Секюритизация
• Basel 2.5 - Изменения в стълб 3 (пазарна дисциплина)
Credit Requirements Directive (CRD)
• Basel 2.5 - Пазарен риск (Market Risk Framework)
• Basel III - По-високи изисквания за капитал от първи ред
• Basel III - Нов капиталов консервационен буфер
• Basel III - Контрацикличен капиталов буфер
• Basel III - Промени в компонентите на капитала
• Basel III - Нови стандарти за ликвидност, LCR, NSFR
• Basel III - Leverage Ratio
• Basel III - Counterparty Credit Risk (CVA, DVA)
• Basel III - Срокове и етапи за приложение на изискванията
• Basel III - Отчети и отчетни форми
Част 1: Модели и системи за оценка на скоринг и рейтинг
Качествени и количествени фактори, йерархия на групови фактори
• Качествени фактори и оценки - Soft Facts
• Количествени фактори от балансовите отчети - Hard Facts
Методи за оценка на рейтинга и вероятността за фалит
• Правила, тегла, насищане, КО-условия
Mодели за настройка, промяна на факторите и методите за оценка
Предложения за отпускане на кредити
Рейтингови модели за частни и фирмени клиенти – примери

Структура на рейтингова система и изисквания:
• Скоринг/рейтинг модули, модули за настройка, обезпечения, предложения и валидиране, скали на вероятност. за фалит (PD)
• Поддръжка на стандартни и кредитни данни за клиентите
• Администрация на потребители, права, роли, потвърждаване
• Управление на лимити, съответствие и нотификации
• Регулаторни кредитни рискове по Базел III, вътрешни модели
• Интеграцията в съществуващи банкови системи
• Отдалечен WEB-достъп за обхващане на данни от клоновете
Демонстрация на система за създаване на кредитен рейтинг

Част 2: Валидиране на моделите за скоринг и рейтинг

Прогнозиране на вероятн. за неизпълн. (PD) от Регламент (ЕС) 575/2013:
• при малка вероятност за изплащане,
• просрочие от повече от 90 дни
Свойства: сезонност, стационарност, независимост, значимост, Тест за корелация, автокорелация, линейна зависимост на данните
Калибриране на тегловни коефициенти и степени на насищане за количествени и качествени фактори

Валидиране чрез невронна мрежа - демонстрация
• Дадено: кредитоискатели с данни и скоринг/рейтинг-оценки
• Построяване и обучение (калибрация) на мрежата
• Валидация и статистики: стандартно отклонение, корелация, CAP (Cumulative Accuracy Profile), Gini-коефициент и др.




Част 3: Кредитен риск
Дефиниция на кредитен риск, CVaR(Credit Value at Risk)
Обща постановка при оценка на кредитен риск
Изчисляване на очаквани и неочаквани загуби
Рискови фактори: рейтинг и PD, LDG, EAD, обезпечения, гаранции
Стандартни методи за оценка на кредитен риск по Базел 3
Стандартизиран подход и подходи, базирани на вътрешен рейтинг
Редукция на кредитния риск: обезпечения, гаранции, оптимизация
Кредитни деривати, CDS, MDO, ABS
CVA/DVA - кредитен риск на контрагента

Вътрешни модели за кредитен риск: CreditMetrics, CreditRisk+
Поддръжка на данни за кредитен риск и данни за длъжници или емитенти
Демонстрации и отчети

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design