Практически семинар на тема: „Опции, фючъри и други деривативни инструменти“

Дата: 22-23 март 2017г.
от 9.30ч.

Продължителност: 1 ½ дни (12 уч. часа)

Преференциална такса за участие с отстъпка за ранно записване и плащане до 10 март 2017г.: 192 лв. с ДДС
Редовна такса за участие: 204 лв. с ДДС

Място на провеждане:
Учебен център МБИ, София 1202
ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

Лектор: Златин Съръстов
Златин Съръстов е управляващ съдружник в Бенефин (www.finance.benefin.eu), където се занимава с корпоративни и проектни финанси, частни пласменти на дялови инструменти, финансови и данъчни структуризации, сливания, придобивания и продажби на предприятия. Интересите и опитът му са в областта на количествените финанси, с фокус стохастично моделиране на риска и възвръщаемостта и използването на финансовите деривати в реалния живот известни още като реални опции. Бенефин е финансова консултантска компания, която предлага услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти.

Заявката за участие се изпраща на
следните e-мейли:
milena.nikolova@ibi-bg.com
peter.ivanov@ibi-bg.com

Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

Банкова сметка на МБИ ООД:
Централна кооперативна банка
Клон “Дондуков”
Сметка:
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF
Програма на семинара:

1. Фючърни пазарни и използването на фючъри за хеджиране и спекулиране

2. Форуърдни и фючърни цени

3. Лихвени фючъри

4. Суапови деривативи

5. Опции и свойства на цените им

6. Портфейлни стратегии с опции

7. Биномни дървета и безарбитражност

8. Поведение на цените на базовите активи

9. Аналитичен модел на Блак и Шоулс

10. Оценяване на опции и други числени процедури за моделиране

11. Оценяване на европейски и американски опции с биномни дискретни модели

12. Лихвени деривативи и приложение на модела на Блак

13. Моделиране на лихвената крива

14. Приоложение на опците и ценообразуването при анализ на конвексията и други асиметрични връзки в корпоративните финанси

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

 

© 2003, International Banking Institute, All Rights Reserved Developed by: Tevla Web Design